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如何运用配对策略交易大宗商品

上海华通铂银交易市场

2017-09-21 16:42

要想运用配对策略,首先就得筛选出协整关系很强的两个资产,弄清楚两个资产之间的“协整关系”。协整性和相关性很类似,但不同于相关性,相关性是衡量两个变量的变动趋势是否一致或相反,而协整性是衡量两个变量在同向波动(即变动趋势一致)时是否始终保持稳定的“距离”。
 
协整性系数越高说明两个变量在同向波动时保持的“距离”越稳定。协整性系数区间为[-1,1],系数为1,说明两个变量的具有完全协整关系,若为-1,则完全没有协整关系。计算并筛选两个货币对的协整性需要借助专业的软件,除了用专业统计软件之外,还有一种比较简便的方法,就是把两个资产的价格走势图放在一起对比。
 
当然,以上方法虽然方便直观,但是并不严谨。首先是所选取的时间跨度较窄,不足以反映两变量(两货币对或两资产)的长期协整关系;其次,这种直观的方式往往存在“视觉误差”,即感觉上“价差”最大的时候并不一定就最大;再则,因两种资产的计价单位不同(如:美元/日元和现货黄金),这就使得在比较两种资产时价差时,同一波动幅度的形成的价值可能相差甚远(如美元/日元涨1%和黄金涨1%代表的价值波动就不同),这时测量“价差”的稳定性就存在质疑。

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