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为什么说外汇基本面交易策略风险竟高于回报?

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2017-10-25 11:57

外汇基本面交易基金经理可以灵活地使用资金来进行投资,他们的“死对头”是被动型基金投资和计算机交易。而从今年的情况来看,外汇基本面交易基金经理的表现十分糟糕。德银公布的数据显示,基本面交易基金经理往往采取套息、趋势跟踪和价值投资等策略,今年以来的回报率不断下滑。而这种基本面投资策略组合的两年滚动夏普比率已跌至负值,这意味着操作风险高于回报。
 
外汇咨询机构Cuemacro创始人阿门(Saeed Amen)表示,通常来说,外汇基金经理的回报(上图绿线)与基本面投资策略组合夏普比率(上图蓝线)呈现正相关关系。然而,今年两者走势的分歧较大,这意味着基本面交易基金经理可能没有抓住市场走势大方向,无法有效地采取趋势跟踪策略。
 
随着基本面交易基金经理的表现不佳,投资者已经失去信心。对冲基金调查机构HFR公布的数据显示,今年第二季度,投资者已经从基本面交易基金公司撤资38亿美元,同时往计算机交易基金公司增加49亿美元资金投资。截至今年第二季度,基本面交易基金公司已经连续五个季度遭遇资金流失。

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